PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с ESIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 9.82%/yr vs 19.84%/yr for ESIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.21%.

SJPA.L

1 день
-0.94%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.81%
1 год
33.68%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.98%

ESIE.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.91%
С начала года
34.21%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.00%
3 года*
18.14%
5 лет*
19.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.22%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%2.87%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.21%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%

Correlation

The correlation between SJPA.L and ESIE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.18

The correlation between SJPA.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и ESIE.L

Секторы
SJPA.L
ESIE.L

Промышленность

25.7%

-

Технологии

18.6%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Коммуникационные услуги

7.5%
0.9%

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.9%
99.1%

Промышленность

SJPA.L
25.7%
ESIE.L

-

Технологии

SJPA.L
18.6%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
ESIE.L
0.9%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
ESIE.L

-

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
ESIE.L

-

Энергетика

SJPA.L
0.9%
ESIE.L
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с CWEU.L

Доходность на риск

SJPA.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.57

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.06

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.84

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

14.70

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.78

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и ESIE.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-27.35%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.13%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-27.35%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-27.35%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.97%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-8.24%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.00%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.78%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

19.20%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

22.86%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

24.32%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

24.77%

-6.32%

Сравнение комиссий SJPA.L и ESIE.L

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и ESIE.L

Ни SJPA.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and ESIE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

SJPA.L is categorized as Japan Equities, while ESIE.L is Energy Equities. SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор