Сравнение SIXZ с JULB
SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIXZ charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности SIXZ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXZ показывает доходность 6.18%, а JULB немного выше – 6.35%.
SIXZ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXZ и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 6.18% | 1.37% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SIXZ and JULB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXZ vs. JULB — Ранг доходности на риск
SIXZ
JULB
Сравнение SIXZ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXZ | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.17 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SIXZ и JULB
Максимальная просадка SIXZ за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXZ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -5.24% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.07% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.87% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXZ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.81% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 6.81% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 6.81% | +0.98% |
Сравнение комиссий SIXZ и JULB
SIXZ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXZ и JULB
Ни SIXZ, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SIXZ and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for SIXZ.
SIXZ and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for SIXZ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для SIXZ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор