Сравнение SIVLX с ODVIX
SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SIVLX returned 9.86%/yr vs 3.72%/yr for ODVIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIVLX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.
Доходность
Сравнение доходности SIVLX и ODVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVLX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у ODVIX с доходностью 19.34%.
SIVLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.59%
ODVIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 6.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SIVLX и ODVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 8.42% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 19.34% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
Correlation
The correlation between SIVLX and ODVIX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between SIVLX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVLX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск
SIVLX
ODVIX
Сравнение SIVLX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVLX | ODVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.22 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 9.63 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVLX и ODVIX
Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и ODVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVLX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -45.88% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.05% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -18.10% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -41.42% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -3.75% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -14.47% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.01% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVLX и ODVIX
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 4.14%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVLX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.85% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 16.96% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 19.45% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 18.23% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 18.09% | -5.39% |
Сравнение комиссий SIVLX и ODVIX
SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ODVIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVLX и ODVIX
Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности ODVIX в 36.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 36.58% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.66% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVLX and ODVIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODVIX has higher volatility (5.85%) compared to SIVLX (4.14%). In terms of maximum drawdown, SIVLX dropped -33.09% vs ODVIX's -45.88%.
ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVLX и ODVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор