PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с ODVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с ODVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и ODVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и ODVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		3.09%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%34.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVLX показывает доходность 3.00%, а ODVIX немного выше – 3.09%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

ODVIX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.50%
1 год
29.09%
3 года*
9.63%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с FEDAXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDTX
Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с FCNTXODVIX с RERGXODVIX с VXUSODVIX с VwoODVIX с SPYODVIX с FSGGX

Сравнение комиссий SIVLX и ODVIX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ODVIX в 0.88%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6

Доходность на риск

SIVLX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXODVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.71

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.25

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.22

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.70

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. ODVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ODVIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и ODVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXODVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.71

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.43

Корреляция

Корреляция между SIVLX и ODVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и ODVIX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ODVIX в 42.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		42.34%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и ODVIX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и ODVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXODVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-45.88%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.05%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-45.17%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.42%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-14.72%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.08%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и ODVIX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXODVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.44%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.90%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

17.51%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

17.60%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.75%

-5.19%