PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с ODVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVLX с ODVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SIVLX returned 9.50%/yr vs 2.34%/yr for ODVIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVLX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и ODVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у ODVIX с доходностью 22.37%.

SIVLX

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.81%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.39%
1 год
27.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

ODVIX

1 день
-1.31%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.37%
6 месяцев
24.58%
1 год
45.96%
3 года*
16.19%
5 лет*
2.34%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVLX и ODVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		8.07%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		22.37%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%34.36%

Correlation

The correlation between SIVLX and ODVIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.72

The correlation between SIVLX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с IFNSIVLX с JEMWXSIVLX с DEMCXSIVLX с PZIEXSIVLX с FHKFXSIVLX с FEDGXSIVLX с DEMAX
Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с RERGXODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с FSGGXODVIX с SPYODVIX с VTRIX

Доходность на риск

SIVLX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXODVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.85

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.73

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.96

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

15.74

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. ODVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODVIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и ODVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXODVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и ODVIX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и ODVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVLXODVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-45.88%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.05%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-18.10%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-44.77%

+28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.31%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-14.57%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.02%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и ODVIX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVLXODVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.87%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

13.84%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.75%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

17.81%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

17.89%

-5.29%

Сравнение комиссий SIVLX и ODVIX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ODVIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и ODVIX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ODVIX в 35.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		35.67%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.67%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVLX and ODVIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODVIX has higher volatility (6.87%) compared to SIVLX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SIVLX dropped -33.09% vs ODVIX's -45.88%.

ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVLX и ODVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор