PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SILV.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILV.L с GLDI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SILV.L (Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc)) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - SILV.L is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SILV.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, SILV.L returned 52.36% vs 9.54% for GLDI.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILV.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности SILV.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc) (SILV.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILV.L показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -12.00%.

SILV.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-21.48%
6 месяцев
-26.71%
С начала года
-14.54%
1 год
52.36%
3 года*
37.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
-17.66%
С начала года
-12.00%
1 год
9.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILV.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
SILV.L
Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc)		-14.54%172.49%7.76%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-12.00%56.02%2.95%

Correlation

The correlation between SILV.L and GLDI.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between SILV.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с SILV.L:
SILV.L с BKCG.LSILV.L с BOTG.LSILV.L с BUGG.LSILV.L с HERG.LSILV.L с KSTR.LSILV.L с MINT.LSILV.L с MIST.L
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с KGLDGLDI.L с SPY

Доходность на риск

SILV.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILV.L
Ранг доходности на риск SILV.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILV.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILV.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILV.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILV.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc) (SILV.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILV.LGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.67

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.39

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

0.88

+2.06

SILV.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILV.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа GLDI.L равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILV.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILV.L и GLDI.L

Максимальная просадка SILV.L за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILV.L и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILV.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-24.40%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.57%

-24.40%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.57%

-24.12%

-15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-5.06%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

10.77%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SILV.L и GLDI.L

Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc) (SILV.L) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SILV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILV.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

5.92%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

19.66%

+25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

22.90%

+32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

19.39%

+24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.19%

19.39%

+24.80%

Сравнение комиссий SILV.L и GLDI.L

SILV.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILV.L и GLDI.L

SILV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.

ПозицияTTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		7.27%6.28%0.50%
SILV.L
Global X Silver Miners UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILV.L and GLDI.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SILV.L.

SILV.L is categorized as Precious Metals, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for SILV.L and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILV.L и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор