Сравнение SIL с CRVS
SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SIL returned 9.80%/yr vs 0.06%/yr for CRVS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIL и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CRVS с доходностью 54.94%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции CRVS по среднегодовой доходности: 9.80% против 0.06% соответственно.
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение доходности по годам SIL и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.58% | -27.55% |
Correlation
The correlation between SIL and CRVS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between SIL and CRVS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. CRVS — Ранг доходности на риск
SIL
CRVS
Сравнение SIL c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.23 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.03 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и CRVS
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -96.97% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -56.43% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -70.50% | +33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.29% | -92.40% | +38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -96.97% | +33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -53.25% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.40% | -69.28% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 25.91% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и CRVS
Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 19.29%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 23.12% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.57% | 111.88% | -68.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 180.64% | -128.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 131.02% | -91.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 111.13% | -71.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и CRVS
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CRVS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and CRVS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (23.12%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs CRVS's -96.97%.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор