PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGAX с MIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).

SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGAX и MIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		-1.11%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.16%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, SIGAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SIGAX уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.95% соответственно.

SIGAX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.24%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
2.69%

MIFIX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.82%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с EMOSIGAX с FIIFXSIGAX с FRDPXSIGAX с FRIAXSIGAX с LKFIXSIGAX с PRPIX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с IDMIXMIFIX с CBFSXMIFIX с CFICXMIFIX с PBBBXMIFIX с ISHIX

Сравнение комиссий SIGAX и MIFIX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund

Доходность на риск

SIGAX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXMIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.78

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.65

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.10

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.86

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MIFIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Корреляция

Корреляция между SIGAX и MIFIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и MIFIX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MIFIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.49%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.18%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и MIFIX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и MIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAXMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-15.58%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.68%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-11.87%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-15.58%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.21%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.08%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и MIFIX

Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAXMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.95%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.10%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

3.25%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

5.10%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.41%

+0.71%