Сравнение SIEMX с FQEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund	5.45%	35.90%	4.31%	9.81%	-21.51%	-4.11%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

SIEMX

1 день: 1.99%

1 месяц: -2.55%

С начала года: 5.45%

6 месяцев: 9.63%

1 год: 37.11%

3 года*: 16.08%

5 лет*: 3.70%

10 лет*: 7.91%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с SIEMX:

SIEMX с FNILX SIEMX с SICIX SIEMX с BADEX SIEMX с EAEMX SIEMX с SMQFX SIEMX с COBYX SIEMX с EFEIX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SIEMX и FQEMX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

SIEMX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

SIEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SIEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	3.07	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.72	3.44	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.55	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	3.47	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.01	13.65	-3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SIEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	3.07	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.62	-0.37

Корреляция

Корреляция между SIEMX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и FQEMX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund	4.08%	4.30%	3.20%	1.58%	2.08%	9.55%	0.53%	1.09%	0.63%	1.26%	0.80%	0.81%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и FQEMX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SIEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.22%	-34.46%	-30.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.59%	-18.93%	+5.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.68%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.65%	-16.40%	+6.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.55%	-11.08%	-10.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	4.81%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и FQEMX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) составляет 7.82%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SIEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.82%	14.20%	-6.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.26%	20.17%	-6.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.43%	24.14%	-5.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.25%	19.73%	-3.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.31%	19.73%	-2.42%

Сравнение SIEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам SIEMX и FQEMX

Доходность по периодам

SIEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIEMX и FQEMX

Доходность на риск

SIEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

SIEMX

FQEMX

Сравнение SIEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SIEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)