Сравнение SIEMENS.NS с FTAI
SIEMENS.NS (Siemens Limited) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIEMENS.NS in Specialty Industrial Machinery, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, SIEMENS.NS returned 19.97%/yr vs 50.45%/yr for FTAI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEMENS.NS и FTAI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIEMENS.NS торгуется в INR, в то время как FTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIEMENS.NS показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции SIEMENS.NS уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 19.97% против 50.45% соответственно.
SIEMENS.NS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 19.97%
FTAI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 119.10%
- 3 года*
- 114.43%
- 5 лет*
- 63.93%
- 10 лет*
- 50.45%
Сравнение доходности по годам SIEMENS.NS и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS.NS Siemens Limited | 16.53% | -9.39% | 63.13% | 43.33% | 20.47% | 51.09% | 6.28% | 44.86% | -14.56% | 12.39% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 30.56% | 44.62% | 224.25% | 183.60% | -29.86% | 31.84% | 36.50% | 51.81% | -15.13% | 52.19% |
Correlation
The correlation between SIEMENS.NS and FTAI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEMENS.NS vs. FTAI — Ранг доходности на риск
SIEMENS.NS
FTAI
Сравнение SIEMENS.NS c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Limited (SIEMENS.NS) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEMENS.NS | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.24 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 10.11 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEMENS.NS и FTAI
Максимальная просадка SIEMENS.NS за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки FTAI в -71.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMENS.NS и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEMENS.NS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -71.27% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -28.22% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.88% | -51.71% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -51.71% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -71.27% | +29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -18.12% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -15.94% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 11.82% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEMENS.NS и FTAI
Текущая волатильность для Siemens Limited (SIEMENS.NS) составляет 11.27%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что SIEMENS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEMENS.NS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 18.46% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 47.01% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.79% | 63.46% | -32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 55.99% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 50.57% | -20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEMENS.NS и FTAI
SIEMENS.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
SIEMENS.NS Siemens Limited | 0.00% | 0.39% | 0.29% | 0.48% | 0.55% | 0.57% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 0.93% | 5.45% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEMENS.NS и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Limited и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIEMENS.NS and FTAI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIEMENS.NS и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор