Сравнение SICNX с FAOCX
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SICNX returned 8.80%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SICNX charges 0.86%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SICNX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.29% соответственно.
SICNX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 8.80%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам SICNX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 9.86% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between SICNX and FAOCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between SICNX and FAOCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
SICNX
FAOCX
Сравнение SICNX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICNX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.33 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.57 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICNX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.27 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SICNX и FAOCX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -60.45% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.33% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -14.05% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -36.96% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -36.96% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -5.90% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -15.62% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.02% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и FAOCX
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.00% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 3.98% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 9.13% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.72% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.69% | -0.20% |
Сравнение комиссий SICNX и FAOCX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и FAOCX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SICNX and FAOCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICNX has higher volatility (4.94%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs FAOCX's -60.45%.
SICNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор