Сравнение SIA.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIA.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIA.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA.TO Sienna Senior Living Inc. | 9.13% | 37.82% | 44.91% | 14.63% | -22.09% | 13.18% | -16.42% | 21.93% | -8.85% | 17.58% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIA.TO показывает доходность 9.13%, а VDY.TO немного ниже – 8.80%. За последние 10 лет акции SIA.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.51% соответственно.
SIA.TO
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 9.45%
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIA.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
SIA.TO
VDY.TO
Сравнение SIA.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIA.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 3.52 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 4.25 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 3.87 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 22.14 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIA.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.52 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SIA.TO и VDY.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIA.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность SIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA.TO Sienna Senior Living Inc. | 4.24% | 4.58% | 5.99% | 8.15% | 8.59% | 6.23% | 6.62% | 5.09% | 5.78% | 4.94% | 5.52% | 5.58% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок SIA.TO и VDY.TO
Максимальная просадка SIA.TO за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIA.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIA.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -39.21% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.07% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -16.18% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.19% | -39.21% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.80% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -4.67% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.76% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIA.TO и VDY.TO
Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SIA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIA.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.19% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 6.44% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 11.03% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 11.49% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.95% | +7.76% |