Сравнение SHYPX с SCFIX
SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SHYPX returned 6.14%/yr vs 4.31%/yr for SCFIX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHYPX charges 1.10%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.
Доходность
Сравнение доходности SHYPX и SCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYPX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SHYPX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 4.31% соответственно.
SHYPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 6.14%
- Всё время*
- 6.63%
SCFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.31%
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SHYPX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 2.73% | 9.15% | 9.62% | 13.26% | -8.39% | 8.34% | 6.08% | 12.05% | -1.46% | 7.14% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.77% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SHYPX and SCFIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between SHYPX and SCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYPX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
SHYPX
SCFIX
Сравнение SHYPX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYPX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.59 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 3.85 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.18 | 20.07 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYPX и SCFIX
Максимальная просадка SHYPX за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYPX и SCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYPX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -13.08% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -1.11% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -1.72% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | -6.30% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -13.08% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.51% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYPX и SCFIX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SHYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYPX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.60% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 1.39% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.70% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.78% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.27% | +1.81% |
Сравнение комиссий SHYPX и SCFIX
SHYPX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYPX и SCFIX
Дивидендная доходность SHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCFIX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 4.81% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 5.92% | 6.63% | 6.50% | 7.39% | 4.10% | 5.09% | 6.05% | 5.91% | 6.09% | 5.52% | 6.38% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
SHYPX and SCFIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHYPX has higher volatility (0.79%) compared to SCFIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, SHYPX dropped -24.85% vs SCFIX's -13.08%.
SHYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYPX и SCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор