Сравнение SHYG.L с IHYG.L
SHYG.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both European High Yield Bonds funds from iShares - SHYG.L tracks the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR while IHYG.L tracks the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG.L returned 3.56%/yr vs 4.09%/yr for IHYG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHYG.L и IHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYG.L торгуется в GBP, в то время как IHYG.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYG.L показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у IHYG.L с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции SHYG.L уступали акциям IHYG.L по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.09% соответственно.
SHYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.56%
IHYG.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам SHYG.L и IHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.59% | 7.69% | 0.97% | 9.31% | -4.42% | -3.69% | 6.60% | 4.45% | -2.62% | 8.25% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -0.09% | 10.95% | 0.91% | 9.11% | -4.79% | -3.07% | 6.86% | 3.48% | -2.62% | 9.29% |
Correlation
The correlation between SHYG.L and IHYG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between SHYG.L and IHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG.L vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск
SHYG.L
IHYG.L
Сравнение SHYG.L c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG.L | IHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.63 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 5.19 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG.L | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.17 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG.L и IHYG.L
Максимальная просадка SHYG.L за все время составила -22.96%, примерно равная максимальной просадке IHYG.L в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG.L и IHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG.L | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -21.97% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -3.62% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -3.62% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -15.36% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -21.97% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.71% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.62% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.14% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG.L и IHYG.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) составляет 1.44%, в то время как у iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG.L | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.56% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 3.94% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 5.08% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.12% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 8.71% | -0.02% |
Сравнение комиссий SHYG.L и IHYG.L
И SHYG.L, и IHYG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG.L и IHYG.L
SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.75% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG.L and IHYG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG.L and IHYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHYG.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index.
Подберите оптимальное распределение для SHYG.L и IHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор