Сравнение SHYD с ZMUN
SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - SHYD tracks the Bloomberg Municipal High Yield Short Duration while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SHYD charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
SHYD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.07%
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYD и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 0.97% | 1.22% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between SHYD and ZMUN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYD vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
SHYD
ZMUN
Сравнение SHYD c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 6.54 | -6.28 |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и ZMUN
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYD | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -0.09% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.01% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYD | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 0.54% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 0.54% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.54% | +9.15% |
Сравнение комиссий SHYD и ZMUN
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и ZMUN
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.50% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYD and ZMUN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SHYD.
SHYD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.28% for ZMUN.
SHYD tracks Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: VanEck and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для SHYD и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор