Сравнение SHYD с THYM
SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - SHYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. SHYD is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYD charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
SHYD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.07%
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYD и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 0.97% | 0.85% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SHYD and THYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYD vs. THYM — Ранг доходности на риск
SHYD
THYM
Сравнение SHYD c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.77 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и THYM
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYD | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -2.93% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.49% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYD | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 4.35% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.35% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 4.35% | +5.34% |
Сравнение комиссий SHYD и THYM
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и THYM
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.50% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYD and THYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for SHYD.
SHYD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.18% for THYM.
SHYD is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для SHYD и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор