Сравнение SHYD с AUSM
SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. SHYD is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SHYD charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
SHYD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.07%
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYD и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 0.97% | 3.32% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SHYD and AUSM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYD vs. AUSM — Ранг доходности на риск
SHYD
AUSM
Сравнение SHYD c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.03 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и AUSM
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYD | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -0.42% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.09% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYD | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 0.73% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 0.73% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.73% | +8.96% |
Сравнение комиссий SHYD и AUSM
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и AUSM
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.50% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHYD and AUSM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SHYD.
SHYD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: VanEck and Allspring. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для SHYD и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор