Сравнение SHYAX с MDHVX
SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYAX charges 0.89%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.
Доходность
Сравнение доходности SHYAX и MDHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDHVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам SHYAX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 0.11% | 7.59% | 7.60% | 10.70% | -13.31% | 9.07% | 5.36% | 13.32% | -2.55% | 7.67% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 2.22% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Correlation
The correlation between SHYAX and MDHVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between SHYAX and MDHVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYAX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
SHYAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDHVX
Сравнение SHYAX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYAX | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYAX и MDHVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYAX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYAX и MDHVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYAX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.41% | — |
Сравнение комиссий SHYAX и MDHVX
SHYAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYAX и MDHVX
Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MDHVX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 5.33% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 7.32% | 8.69% | 7.48% | 10.58% | 12.96% | 5.19% | 7.50% | 6.05% | 7.51% | 6.90% | 7.06% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
SHYAX and MDHVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHYAX и MDHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор