PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHYAX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYAX с LIVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - SHYAX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHYAX charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYAX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIVIX

1 день
0.38%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
9.16%
С начала года
12.25%
1 год
23.63%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYAX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		0.11%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.25%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between SHYAX and LIVIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.43

The correlation between SHYAX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с PRFRXSHYAX с VOOSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с CCLFXSHYAX с ECAT
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

SHYAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYAXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.95

—

SHYAX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и LIVIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYAXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и LIVIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYAXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.67%

—

Сравнение комиссий SHYAX и LIVIX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и LIVIX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		7.32%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%

Часто задаваемые вопросы

SHYAX and LIVIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYAX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор