Сравнение SHXPX с TWQZX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and TWQZX (Transamerica Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.61%/yr for TWQZX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и TWQZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWQZX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SHXPX и TWQZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
TWQZX Transamerica Large Cap Value Fund | 2.65% |
Correlation
The correlation between SHXPX and TWQZX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. TWQZX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TWQZX
Сравнение SHXPX c TWQZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | TWQZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и TWQZX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TWQZX в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и TWQZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | TWQZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -42.44% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.37% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и TWQZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | TWQZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 11.61% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 15.59% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.15% | -16.82% |
Сравнение комиссий SHXPX и TWQZX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TWQZX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и TWQZX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности TWQZX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWQZX Transamerica Large Cap Value Fund | 3.50% | 4.01% | 3.06% | 8.74% | 7.07% | 2.41% | 1.97% | 4.88% | 13.02% | 13.17% | 9.91% | 13.44% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and TWQZX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и TWQZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор