Сравнение SHXPX с AVERX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHXPX и AVERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between SHXPX and AVERX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVERX
Сравнение SHXPX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и AVERX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AVERX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -13.39% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.69% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.11% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и AVERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 19.84% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.95% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.95% | -17.62% |
Сравнение комиссий SHXPX и AVERX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и AVERX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and AVERX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор