Сравнение SHRIX с FSLTX
SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SHRIX returned 13.31%/yr vs 8.72%/yr for FSLTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SHRIX charges 1.76%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.
Доходность
Сравнение доходности SHRIX и FSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FSLTX с доходностью 5.58%.
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
FSLTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRIX и FSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.46% | 10.70% | 16.73% | 18.48% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.58% | 7.69% | 10.10% | 1.68% |
Correlation
The correlation between SHRIX and FSLTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRIX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск
SHRIX
FSLTX
Сравнение SHRIX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRIX | FSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.89 | 2.66 | +2.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 12.15 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.33 | 56.32 | -32.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28 | 5.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.63 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SHRIX и FSLTX
Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и FSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -3.78% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.00% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -3.78% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.60% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.35% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRIX и FSLTX
Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 0.25%, в то время как у Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.53% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.55% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.17% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.89% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.89% | +1.40% |
Сравнение комиссий SHRIX и FSLTX
SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRIX и FSLTX
Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности FSLTX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 10.77% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SHRIX and FSLTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLTX has higher volatility (0.53%) compared to SHRIX (0.25%). In terms of maximum drawdown, SHRIX dropped -14.34% vs FSLTX's -3.78%.
FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 5.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRIX и FSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор