PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHREECEM.NS с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHREECEM.NS с ^NIFTY200

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

Доходность

Сравнение доходности SHREECEM.NS и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHREECEM.NS и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHREECEM.NS
SHREE CEMENT LIMITED		-12.98%4.11%-9.99%23.52%-13.35%12.63%18.45%18.54%-4.36%23.61%
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.42%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHREECEM.NS показывает доходность -12.98%, а ^NIFTY200 немного выше – -12.42%. За последние 10 лет акции SHREECEM.NS уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.09% соответственно.

SHREECEM.NS

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-23.25%
3 года*
-3.75%
5 лет*
-4.65%
10 лет*
6.82%

^NIFTY200

1 день
0.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-1.55%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHREE CEMENT LIMITED

NIFTY 200

Часто сравнивают с SHREECEM.NS:
SHREECEM.NS с ADANIGREEN.NSSHREECEM.NS с SJVN.NSSHREECEM.NS с SUZLON.NSSHREECEM.NS с NHPC.NS
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с QQQ

Доходность на риск

SHREECEM.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHREECEM.NS
Ранг доходности на риск SHREECEM.NS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHREECEM.NS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHREECEM.NS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHREECEM.NS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHREECEM.NS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHREECEM.NS: 33
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHREECEM.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHREECEM.NS^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

-0.11

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.62

-0.05

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.99

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.16

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

-0.65

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHREECEM.NS vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHREECEM.NS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHREECEM.NS и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHREECEM.NS^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.11

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.30

Корреляция

Корреляция между SHREECEM.NS и ^NIFTY200 составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SHREECEM.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка SHREECEM.NS за все время составила -79.68%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHREECEM.NS и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

SHREECEM.NS^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.68%

-64.04%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.54%

-14.89%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.94%

-18.15%

-24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-38.22%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.30%

-13.94%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-10.98%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

3.70%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHREECEM.NS и ^NIFTY200

SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM.NS) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SHREECEM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHREECEM.NS^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

7.85%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

10.60%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

14.39%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

14.31%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

16.24%

+11.27%