PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с THISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с THISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и THISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%10.01%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-6.20%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у THISX с доходностью -6.20%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

THISX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.76%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX
Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VGHCXTHISX с VGHAXTHISX с VHCIXTHISX с FIKCX

Сравнение комиссий SHPAX и THISX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии THISX в 0.67%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Доходность на риск

SHPAX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXTHISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.57

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.91

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.79

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

2.38

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа THISX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXTHISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между SHPAX и THISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и THISX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности THISX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.06%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и THISX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и THISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXTHISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-28.97%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.78%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-27.53%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.15%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-7.18%

-20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.25%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и THISX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXTHISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.69%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.31%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.75%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

18.35%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.02%

-3.45%