PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с RYOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. RYOIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		2.04%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям RYOIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.00% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

RYOIX

1 день
5.02%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.04%
6 месяцев
14.85%
1 год
38.77%
3 года*
12.70%
5 лет*
4.57%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FACDXSHPAX с FBTTXSHPAX с PRHSX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с ETIHXRYOIX с GGHCXRYOIX с VOORYOIX с RYTNXRYOIX с FBDIXRYOIX с AHSAXRYOIX с LOGSX

Сравнение комиссий SHPAX и RYOIX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии RYOIX в 1.36%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund

Доходность на риск

SHPAX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXRYOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.51

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.12

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.55

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

10.27

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.51

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между SHPAX и RYOIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и RYOIX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности RYOIX в 12.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.32%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и RYOIX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и RYOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-74.43%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.10%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-33.66%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-33.66%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.87%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-27.80%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.14%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и RYOIX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.55%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

14.04%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

23.43%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.16%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

23.37%

-6.80%