PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с PDFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPAX с PDFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) and PDFDX (Perkins Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHPAX returned 6.03%/yr vs 9.82%/yr for PDFDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPAX charges 2.90%/yr vs 2.50%/yr for PDFDX.

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и PDFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Perkins Discovery Fund (PDFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у PDFDX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям PDFDX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.82% соответственно.

SHPAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.51%
1 год
11.93%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.03%

PDFDX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.46%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.97%
1 год
31.05%
3 года*
8.77%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPAX и PDFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-3.62%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
PDFDX
Perkins Discovery Fund		1.98%9.94%19.19%10.77%-39.93%2.11%62.16%15.01%22.19%11.58%

Correlation

The correlation between SHPAX and PDFDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.53

The correlation between SHPAX and PDFDX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Perkins Discovery Fund

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с ETIHXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBTTX
Часто сравнивают с PDFDX:
PDFDX с FBDIXPDFDX с GGHCXPDFDX с FBTTXPDFDX с FBTIXPDFDX с ETIHXPDFDX с FIJYXPDFDX с LYFIX

Доходность на риск

SHPAX vs. PDFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDFDX
Ранг доходности на риск PDFDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c PDFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Perkins Discovery Fund (PDFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXPDFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.29

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.00

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

4.28

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. PDFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PDFDX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и PDFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXPDFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.29

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и PDFDX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, примерно равная максимальной просадке PDFDX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и PDFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPAXPDFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-67.44%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-22.11%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-31.75%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-59.95%

+43.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-62.70%

+34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-34.65%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-25.72%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.80%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и PDFDX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 3.70%, в то время как у Perkins Discovery Fund (PDFDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPAXPDFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.50%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

18.09%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

26.02%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

29.80%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

28.96%

-12.38%

Сравнение комиссий SHPAX и PDFDX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии PDFDX в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и PDFDX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PDFDX в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDFDX
Perkins Discovery Fund		9.60%4.25%0.00%0.00%1.78%31.11%1.71%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.80%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Часто задаваемые вопросы

SHPAX and PDFDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDFDX has higher volatility (6.50%) compared to SHPAX (3.70%). In terms of maximum drawdown, SHPAX dropped -69.50% vs PDFDX's -67.44%.

PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPAX и PDFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор