PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FIKCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FIKCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FIKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FIKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FIKCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-11.64%
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		-6.00%14.61%-5.73%4.20%-12.74%11.66%21.55%28.39%-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FIKCX с доходностью -6.00%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FIKCX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.32%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с SLCGX
Часто сравнивают с FIKCX:
FIKCX с HIAOXFIKCX с VOOGFIKCX с XLVFIKCX с FBIOXFIKCX с FSMDXFIKCX с SHSSXFIKCX с PRHSX

Сравнение комиссий SHPAX и FIKCX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FIKCX в 0.59%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Доходность на риск

SHPAX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIKCX
Ранг доходности на риск FIKCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFIKCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.47

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.79

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.62

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

1.93

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FIKCX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FIKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFIKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FIKCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FIKCX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FIKCX в 12.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		12.21%11.48%0.00%0.00%0.00%5.71%5.86%0.61%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FIKCX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FIKCX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FIKCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFIKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-29.19%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.35%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-29.19%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-11.77%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-9.26%

-18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.27%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FIKCX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFIKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.08%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.61%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.74%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

18.23%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.36%

-3.79%