PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FIJYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FIJYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FIJYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FIJYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FIJYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-11.64%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		2.35%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%26.25%-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FIJYX с доходностью 2.35%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FIJYX

1 день
5.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
2.35%
6 месяцев
15.76%
1 год
55.98%
3 года*
18.69%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBIOX
Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с SPYFIJYX с TMFCFIJYX с FBDIXFIJYX с FACDXFIJYX с FBTIXFIJYX с LYFIXFIJYX с FBIOX

Сравнение комиссий SHPAX и FIJYX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FIJYX в 0.61%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Доходность на риск

SHPAX vs. FIJYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FIJYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFIJYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.96

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.56

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.20

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.85

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FIJYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FIJYX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FIJYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFIJYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FIJYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FIJYX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FIJYX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.41%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FIJYX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FIJYX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FIJYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFIJYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-38.53%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.59%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-36.39%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.49%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-11.76%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.69%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FIJYX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFIJYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.34%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

17.01%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

26.00%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

23.43%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

25.07%

-8.50%