PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FBTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FBTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-1.13%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		-2.62%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FBTIX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FBTIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 11.60% соответственно.

SHPAX

1 день
0.96%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
10.24%
1 год
12.17%
3 года*
6.93%
5 лет*
5.73%
10 лет*
6.84%

FBTIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
11.57%
1 год
43.10%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с VGHCX
Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с XBIFBTIX с VHTFBTIX с FBDIXFBTIX с FIJYX

Сравнение комиссий SHPAX и FBTIX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FBTIX в 0.73%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Доходность на риск

SHPAX vs. FBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.12

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.40

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

9.76

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FBTIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FBTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FBTIX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FBTIX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.70%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.42%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FBTIX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FBTIX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-63.45%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.62%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-36.41%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-38.64%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.21%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-20.73%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.09%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FBTIX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.77%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

16.36%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

25.57%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

23.23%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

24.54%

-7.97%