PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FBTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FBTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FBTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FBTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FBTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		2.09%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBTCX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FBTCX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.32% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FBTCX

1 день
5.09%
1 месяц
-0.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
15.10%
1 год
54.26%
3 года*
17.00%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX
Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с VOO

Сравнение комиссий SHPAX и FBTCX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FBTCX в 1.75%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Доходность на риск

SHPAX vs. FBTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FBTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFBTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.90

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.49

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.08

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.19

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FBTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FBTCX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FBTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFBTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.90

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FBTCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FBTCX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FBTCX в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.65%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FBTCX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FBTCX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FBTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFBTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-64.04%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.63%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-37.26%

+20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-39.37%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.75%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-23.21%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.75%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FBTCX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFBTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.37%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

17.02%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

25.99%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

23.48%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

24.66%

-8.09%