Сравнение SHLG.L с QWTM.L
SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - SHLG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLG.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности SHLG.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLG.L торгуется в GBP, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLG.L показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
SHLG.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLG.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.65% | 3.05% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between SHLG.L and QWTM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLG.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
SHLG.L
QWTM.L
Сравнение SHLG.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLG.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.11 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок SHLG.L и QWTM.L
Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -23.74% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -4.22% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.21% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLG.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 39.18% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 39.18% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 39.18% | -20.24% |
Сравнение комиссий SHLG.L и QWTM.L
SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLG.L и QWTM.L
Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QWTM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.34% | 0.39% | 0.47% | 0.43% | 0.62% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
SHLG.L and QWTM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
SHLG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SHLG.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для SHLG.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор