PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLG.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLG.L с BKCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L).

SHLG.L и BKCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLG.L и BKCG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.44%4.01%18.71%26.84%-7.36%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-11.48%23.16%6.98%308.24%-77.39%

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -11.48%.

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
5.48%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-32.71%
1 год
75.78%
3 года*
41.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с XNNS.LSHLG.L с KROG.LSHLG.L с PIGI.LSHLG.L с FDN.LSHLG.L с BLOK.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с LEGR.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMMO

Сравнение комиссий SHLG.L и BKCG.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCG.L в 0.50%.

BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SHLG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLG.LBKCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.69

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

2.50

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLG.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BKCG.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLG.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между SHLG.L и BKCG.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и BKCG.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и BKCG.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и BKCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLG.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-82.56%

+55.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-54.08%

+41.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-51.56%

+43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-43.79%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

26.52%

-21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и BKCG.L

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 5.78%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLG.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

17.35%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

53.14%

-39.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

68.07%

-48.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

74.88%

-56.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

74.88%

-56.30%