PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с TTP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

SHLD.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и TTP.TO

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%29.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий SHLD.TO и TTP.TO

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.85

+1.26

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и TTP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и TTP.TO

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-37.03%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-4.46%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.38%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и TTP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

15.40%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

13.13%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

14.82%

+9.97%