PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с SCFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.71%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.61%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.30% соответственно.

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.79%
1 год
5.25%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.01%

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.06%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с BRHYXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий SGYAX и SCFIX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.

SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.61

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.70

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.04

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

15.96

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.30

-0.70

Корреляция

Корреляция между SGYAX и SCFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и SCFIX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.27%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и SCFIX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-13.08%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.63%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-6.30%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-13.08%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.01%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-0.52%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.31%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и SCFIX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.79%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.19%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

1.96%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.92%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

3.27%

+2.02%