Сравнение SGSU.L с ERNE.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 1.98%/yr for ERNE.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSU.L торгуется в GBP, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.36%.
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -1.36%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам SGSU.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.36% | 8.08% | -0.59% | 1.32% | 4.91% | -6.27% | 5.73% | -5.52% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and ERNE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
ERNE.L
Сравнение SGSU.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.02 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 0.16 | +9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.87 | 0.43 | +28.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и ERNE.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -18.38% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -2.76% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -3.01% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -4.82% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.41% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.90% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.05% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и ERNE.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.08% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.58% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 3.90% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 5.37% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 6.65% | -3.63% |
Сравнение комиссий SGSU.L и ERNE.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и ERNE.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ERNE.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and ERNE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while ERNE.L is Ultrashort Bond. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор