PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGSU.L с BBIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGSU.L и BBIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGSU.L торгуется в GBP, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.99%.


SGSU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.47%
1 год
3.87%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.53%
10 лет*

BBIL.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
1.11%
С начала года
1.99%
1 год
3.52%
3 года*
3.52%
5 лет*
3.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSU.L и BBIL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.47%5.12%5.16%4.29%-2.66%-0.43%2.44%0.80%
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
1.99%-3.13%6.99%-0.34%13.09%0.92%-2.21%-5.09%

Correlation

The correlation between SGSU.L and BBIL.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SGSU.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGSU.L
Ранг доходности на риск SGSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSU.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGSU.LBBIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.09

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

0.68

+8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.87

1.85

+27.03

SGSU.L vs. BBIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSU.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BBIL.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSU.L и BBIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGSU.L и BBIL.L

Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и BBIL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGSU.LBBIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-19.25%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-5.15%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.62%

-9.82%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.83%

-15.96%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-6.10%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-9.76%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.90%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSU.L и BBIL.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGSU.LBBIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.67%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

5.09%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

6.62%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

8.48%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

8.80%

-5.78%

Сравнение комиссий SGSU.L и BBIL.L

SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBIL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSU.L и BBIL.L

Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.47%4.60%4.62%3.98%1.67%0.79%3.43%

Часто задаваемые вопросы


SGSU.L and BBIL.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.

SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan. Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.10% for BBIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и BBIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор