Сравнение SGSU.L с BBIL.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - SGSU.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD) while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 3.91%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for BBIL.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и BBIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSU.L торгуется в GBP, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.99%.
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
BBIL.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGSU.L и BBIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.99% | -3.13% | 6.99% | -0.34% | 13.09% | 0.92% | -2.21% | -5.09% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and BBIL.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
BBIL.L
Сравнение SGSU.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | BBIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.09 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 0.68 | +8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.87 | 1.85 | +27.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и BBIL.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и BBIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -19.25% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -5.15% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -9.82% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -15.96% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -6.10% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -9.76% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.90% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и BBIL.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.67% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.09% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 6.62% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 8.48% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 8.80% | -5.78% |
Сравнение комиссий SGSU.L и BBIL.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBIL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и BBIL.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and BBIL.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan. Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.10% for BBIL.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и BBIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор