PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с SCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS CROCI International Fund (SCINX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у SCINX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям SCINX по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.21% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с DFRTX

Сравнение комиссий SGSCX и SCINX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCINX в 0.91%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
SCINX
DWS CROCI International Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXSCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.67

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.42

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.04

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCINX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между SGSCX и SCINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и SCINX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SCINX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и SCINX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и SCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-63.90%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.28%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-30.06%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-35.59%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.77%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-16.95%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.28%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и SCINX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DWS CROCI International Fund (SCINX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.06%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.12%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.76%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.74%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.06%

+3.40%