PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGR-U.TO с OTEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SGR-U.TO с OTEX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Open Text Corporation (OTEX.TO).

Доходность

Сравнение доходности SGR-U.TO и OTEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Open Text Corporation (OTEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGR-U.TO и OTEX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		-0.13%24.65%12.66%-11.38%2.70%36.96%-3.54%25.95%-11.68%-0.26%
OTEX.TO
Open Text Corporation		-29.98%19.35%-30.53%45.63%-35.97%6.41%4.82%37.30%-6.69%16.89%
Разные валюты инструментов

SGR-U.TO торгуется в USD, в то время как OTEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OTEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, SGR-U.TO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у OTEX.TO с доходностью -29.98%. За последние 10 лет акции SGR-U.TO превзошли акции OTEX.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 0.81% соответственно.

SGR-U.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.36%
3 года*
10.20%
5 лет*
10.35%
10 лет*
7.28%

OTEX.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-29.98%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-7.81%
3 года*
-13.62%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Slate Grocery REIT

Open Text Corporation

Часто сравнивают с SGR-U.TO:
SGR-U.TO с ENB-PD.TOSGR-U.TO с SRU-UN.TOSGR-U.TO с KMP-UN.TOSGR-U.TO с XIU.TOSGR-U.TO с POW.TOSGR-U.TO с HMAX.TOSGR-U.TO с FRU.TO
Часто сравнивают с OTEX.TO:
OTEX.TO с CSU.TOOTEX.TO с CDWOTEX.TO с ^GSPCOTEX.TO с BIP-UN.TOOTEX.TO с XIT.TOOTEX.TO с SPYOTEX.TO с VOO

Доходность на риск

SGR-U.TO vs. OTEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGR-U.TO
Ранг доходности на риск SGR-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGR-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGR-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGR-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGR-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OTEX.TO
Ранг доходности на риск OTEX.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTEX.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGR-U.TO c OTEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) и Open Text Corporation (OTEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGR-U.TOOTEX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.22

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.09

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.16

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-0.40

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGR-U.TO vs. OTEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGR-U.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа OTEX.TO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGR-U.TO и OTEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGR-U.TOOTEX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.22

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.38

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между SGR-U.TO и OTEX.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGR-U.TO и OTEX.TO

Дивидендная доходность SGR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности OTEX.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		5.64%5.48%6.56%7.01%6.00%6.05%7.30%6.42%7.58%6.08%5.41%5.67%
OTEX.TO
Open Text Corporation		4.78%3.35%3.45%2.40%3.00%1.76%1.66%1.57%1.71%1.30%1.04%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SGR-U.TO и OTEX.TO

Максимальная просадка SGR-U.TO за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки OTEX.TO в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGR-U.TO и OTEX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGR-U.TOOTEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-72.08%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-44.84%

+32.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-50.41%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-50.41%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-48.13%

+42.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-24.74%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

19.08%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGR-U.TO и OTEX.TO

Текущая волатильность для Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) составляет 6.31%, в то время как у Open Text Corporation (OTEX.TO) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что SGR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGR-U.TOOTEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

10.59%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

24.37%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

34.90%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

30.50%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

28.40%

+3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGR-U.TO и OTEX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Slate Grocery REIT и Open Text Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.33B
(SGR-U.TO) Общая выручка
(OTEX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGR-U.TO значения в USD, OTEX.TO значения в CAD