PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с NG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с NG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and NG.L (National Grid plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 7.52%/yr for NG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и NG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и National Grid plc (NG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как NG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у NG.L с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям NG.L по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.52% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

NG.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.71%
С начала года
8.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
16.80%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и NG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
NG.L
National Grid plc		8.17%34.97%2.07%17.81%-12.98%26.12%-1.26%35.93%-14.22%5.52%

Correlation

The correlation between SGPYY and NG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between SGPYY and NG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$10.62B

NG.L:

£60.16B

EPS

SGPYY:

£3.03

NG.L:

£1.24

Коэффициент P/E

SGPYY:

10.90

NG.L:

9.77

Коэффициент PEG

SGPYY:

0.81

NG.L:

0.23

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

NG.L:

1.66

Коэффициент P/B

SGPYY:

36.01

NG.L:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

NG.L:

£36.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

NG.L:

£29.59B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

NG.L:

£14.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

National Grid plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с NG.L:
NG.L с LGEN.LNG.L с FTAL.LNG.L с IQQI.DENG.L с SPYNG.L с SPGNG.L с SWDA.LNG.L с SSEZY

Доходность на риск

SGPYY vs. NG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
NG.L
Ранг доходности на риск NG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c NG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и National Grid plc (NG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYNG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.79

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.12

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.05

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

3.13

-4.68

SGPYY vs. NG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа NG.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и NG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и NG.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки NG.L в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и NG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-55.48%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-15.92%

-22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-19.97%

-18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-39.09%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-39.09%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-11.71%

-22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-12.81%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

5.35%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и NG.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с National Grid plc (NG.L) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

11.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

17.99%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

21.19%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

21.74%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

22.42%

+7.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и NG.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности NG.L в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG.L
National Grid plc		4.01%4.14%5.79%5.39%3.85%3.47%4.89%4.91%4.53%15.43%4.97%5.01%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и NG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.38B
10.62B
(SGPYY) Общая выручка
(NG.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGPYY и NG.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и National Grid plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.1%
39.0%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

NG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

NG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

NG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and NG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и NG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор