PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с ABDN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с ABDN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 3.60%/yr for ABDN.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и ABDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Abrdn plc (ABDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как ABDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABDN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у ABDN.L с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции SGPYY превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 4.74% против 3.60% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

ABDN.L

1 день
2.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
21.55%
6 месяцев
29.23%
1 год
33.97%
3 года*
15.55%
5 лет*
3.81%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и ABDN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
ABDN.L
Abrdn plc		21.55%69.86%-14.29%7.49%-23.98%-10.58%-2.46%44.40%-48.08%36.56%

Correlation

The correlation between SGPYY and ABDN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.32

The correlation between SGPYY and ABDN.L shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SGPYY:

£3.03

ABDN.L:

£0.70

Коэффициент P/E

SGPYY:

10.90

ABDN.L:

3.47

Коэффициент PEG

SGPYY:

0.81

ABDN.L:

0.00

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

ABDN.L:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

ABDN.L:

£3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

ABDN.L:

£3.05B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

ABDN.L:

£796.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

Abrdn plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с ABDN.L:
ABDN.L с EMG.LABDN.L с ASHM.LABDN.L с SPYABDN.L с BTC-USDABDN.L с OABDN.L с ABF.LABDN.L с MONY.L

Доходность на риск

SGPYY vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABDN.L
Ранг доходности на риск ABDN.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDN.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDN.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYABDN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.16

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.65

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.03

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.32

-7.87

SGPYY vs. ABDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ABDN.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и ABDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и ABDN.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки ABDN.L в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и ABDN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYABDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-73.92%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-16.65%

-21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-39.30%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-61.23%

+22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-70.03%

+27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-21.77%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-37.50%

+22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

5.36%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и ABDN.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Abrdn plc (ABDN.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYABDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

8.04%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

24.71%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

29.29%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

35.37%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

36.94%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и ABDN.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABDN.L
Abrdn plc		6.03%7.10%10.34%8.17%7.71%6.06%7.68%6.58%10.54%5.33%5.78%5.12%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и ABDN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.38B
1.04B
(SGPYY) Общая выручка
(ABDN.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and ABDN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и ABDN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор