Сравнение SGP.AX с CLILF
SGP.AX (Stockland) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, SGP.AX returned 0.12%/yr vs -6.63%/yr for CLILF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGP.AX торгуется в AUD, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 0.77%.
SGP.AX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -33.86%
- 6 месяцев
- -33.74%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.83%
CLILF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGP.AX и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -33.86% | 25.12% | 13.92% | 29.32% | -8.20% | -8.64% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 0.77% | -10.10% | 8.86% | -23.87% | 13.00% | 0.78% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and CLILF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. CLILF — Ранг доходности на риск
SGP.AX
CLILF
Сравнение SGP.AX c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGP.AX | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.20 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.39 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGP.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.09 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и CLILF
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки CLILF в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -64.77% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -29.14% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -47.92% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -53.81% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -41.33% | +27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 15.03% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и CLILF
Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с CapitaLand Investment Limited (CLILF) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 10.14% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 54.81% | -37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 63.03% | -40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 80.04% | -56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 80.04% | -52.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и CLILF
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and CLILF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор