PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 19.72%/yr for IGLN.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.77%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.55%
1 год
32.71%
3 года*
27.94%
5 лет*
19.72%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.12%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%-8.43%

Correlation

The correlation between SGLS.L and IGLN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.69

Over the past year, SGLS.L and IGLN.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

SGLS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.35

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.77

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.86

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.95

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.52

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и IGLN.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-41.86%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-17.53%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.53%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.53%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-16.35%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-14.94%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

6.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и IGLN.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.98%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

21.12%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

24.08%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.81%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.35%

+1.94%

Сравнение комиссий SGLS.L и IGLN.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и IGLN.L

Ни SGLS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SGLS.L and IGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Precious Metals, while IGLN.L is Gold. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор