PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLS.L returned 30.77% vs 31.35% for FWRG.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.38%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.77%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%7.36%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.37%5.73%22.20%7.05%

Correlation

The correlation between SGLS.L and FWRG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

SGLS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.45

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.23

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.66

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

12.25

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.45

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.10

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и FWRG.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, примерно равная максимальной просадке FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-22.64%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-6.70%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-0.12%

-15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.29%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

2.55%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и FWRG.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.57%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

9.19%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

12.72%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

14.76%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.76%

+3.53%

Сравнение комиссий SGLS.L и FWRG.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и FWRG.L

Ни SGLS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLS.L and FWRG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Precious Metals, while FWRG.L is Global Equities. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор