Сравнение SGLP.L с X7PP.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 11.20%/yr vs 16.39%/yr for X7PP.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции SGLP.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 16.39% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
X7PP.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 47.92%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 13.46% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -26.15% | 16.53% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and X7PP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | -0.11 |
The correlation between SGLP.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
X7PP.L
Сравнение SGLP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.99 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.97 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и X7PP.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -56.28% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -15.94% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -18.17% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -30.79% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.87% | -56.28% | +31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -2.60% | -22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -15.27% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 4.79% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и X7PP.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.48% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 18.72% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 22.00% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 23.49% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 24.22% | -5.94% |
Сравнение комиссий SGLP.L и X7PP.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и X7PP.L
Ни SGLP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and X7PP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while X7PP.L is Financials Equities. SGLP.L tracks Gold, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор