PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLP.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLP.L с WSML.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 18.64%/yr vs 8.11%/yr for WSML.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 15.57%.

SGLP.L

1 день
2.85%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-1.95%
1 год
24.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.00%

WSML.L

1 день
2.95%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.69%
1 год
33.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и WSML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		-1.79%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%5.26%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		15.57%11.40%9.25%11.26%-8.94%16.32%13.07%19.62%-2.19%

Correlation

The correlation between SGLP.L and WSML.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.02

Over the past year, SGLP.L and WSML.L have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с GSSRX
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с VWRA.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

SGLP.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLP.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.34

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.31

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.23

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

15.75

-12.22

SGLP.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа WSML.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и WSML.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки WSML.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLP.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-33.63%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-7.90%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-21.49%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-21.49%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.62%

0.00%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-6.41%

-25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

2.13%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и WSML.L

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLP.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.72%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

11.21%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

14.31%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.91%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.18%

+0.58%

Сравнение комиссий SGLP.L и WSML.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и WSML.L

Ни SGLP.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLP.L and WSML.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

SGLP.L is categorized as Gold, while WSML.L is Global Equities. SGLP.L tracks Gold, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор