Сравнение SGLP.L с PHPP.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) are both Precious Metals funds - SGLP.L tracks the Gold while PHPP.L tracks the Precious Metals Basket. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 14.26%/yr vs 13.52%/yr for PHPP.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.44%/yr for PHPP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и PHPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у PHPP.L с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции PHPP.L по среднегодовой доходности: 14.26% против 13.52% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
PHPP.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и PHPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 0.99% | 72.45% | 17.27% | -8.55% | 11.64% | -10.26% | 22.29% | 22.41% | 5.44% | 5.38% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and PHPP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between SGLP.L and PHPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. PHPP.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
PHPP.L
Сравнение SGLP.L c PHPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | PHPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.01 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | PHPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.59 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и PHPP.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки PHPP.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и PHPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | PHPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -49.43% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -24.37% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -24.37% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -26.89% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -26.89% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -22.56% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -18.70% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 10.26% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и PHPP.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 5.10%, в то время как у WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | PHPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.69% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 29.24% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 31.86% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.47% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.84% | -4.12% |
Сравнение комиссий SGLP.L и PHPP.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PHPP.L в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и PHPP.L
Ни SGLP.L, ни PHPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and PHPP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for PHPP.L.
SGLP.L tracks Gold, while PHPP.L tracks Precious Metals Basket. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.44% for PHPP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и PHPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор