Сравнение SGLP.L с MEUD.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.44%/yr vs 10.99%/yr for MEUD.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и MEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.99% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
MEUD.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 8.32% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and MEUD.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.05 |
Over the past year, SGLP.L and MEUD.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
MEUD.L
Сравнение SGLP.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.42 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и MEUD.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -28.57% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -10.53% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -12.61% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -17.09% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -28.57% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | 0.00% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -6.89% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 2.91% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и MEUD.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.43% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 10.40% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 12.28% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.03% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.92% | +1.85% |
Сравнение комиссий SGLP.L и MEUD.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и MEUD.L
Ни SGLP.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and MEUD.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while MEUD.L is Europe Equities. SGLP.L tracks Gold, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор