Сравнение SGLP.L с FWRA.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLP.L returned 33.77% vs 30.18% for FWRA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 6.97% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.04% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and FWRA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
FWRA.L
Сравнение SGLP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.33 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 16.50 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.54 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.44 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и FWRA.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -17.86% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -6.91% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -0.38% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -2.09% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.82% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и FWRA.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.67% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 9.28% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 11.79% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.93% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 12.93% | +2.79% |
Сравнение комиссий SGLP.L и FWRA.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и FWRA.L
Ни SGLP.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and FWRA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while FWRA.L is Global Equities. SGLP.L tracks Gold, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор