Сравнение SGLP.L с FAHY.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while FAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 18.76%/yr vs 3.70%/yr for FAHY.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for FAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и FAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у FAHY.L с доходностью 3.72%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 11.56%
FAHY.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и FAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -4.91% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 3.72% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and FAHY.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between SGLP.L and FAHY.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
FAHY.L
Сравнение SGLP.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | FAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.57 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.71 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и FAHY.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FAHY.L в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и FAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -25.87% | -37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -3.99% | -19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -9.89% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -11.66% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | 0.00% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -8.00% | -23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 1.53% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и FAHY.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 1.96% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 4.47% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 6.00% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 8.29% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 12.65% | +5.68% |
Сравнение комиссий SGLP.L и FAHY.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и FAHY.L
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.45% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and FAHY.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while FAHY.L is High Yield Bonds. SGLP.L tracks Gold, while FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.45% for FAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и FAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор