Сравнение SGLO.L с ROLG.L
SGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - SGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLO.L returned -1.81%/yr vs 14.55%/yr for ROLG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLO.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLO.L показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.
SGLO.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.35%
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLO.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.79% | 0.31% | -1.33% | -1.35% | -7.72% | -5.44% | 5.97% | 2.82% | 4.56% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
Correlation
The correlation between SGLO.L and ROLG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SGLO.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLO.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
SGLO.L
ROLG.L
Сравнение SGLO.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLO.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 6.47 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 18.28 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLO.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.65 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.82 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SGLO.L и ROLG.L
Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLO.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -22.66% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -6.81% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -13.27% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -19.85% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -4.56% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -8.98% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.42% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLO.L и ROLG.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) составляет 1.24%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLO.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.90% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 13.98% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 16.69% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 17.69% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 16.98% | -8.21% |
Сравнение комиссий SGLO.L и ROLG.L
SGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLO.L и ROLG.L
Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как ROLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.16% | 3.86% | 3.15% | 1.87% | 0.95% | 0.85% | 1.35% | 1.60% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SGLO.L and ROLG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
SGLO.L is categorized as Global Bonds, while ROLG.L is Commodities. SGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.20% for SGLO.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLO.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор