Сравнение SGLO.L с HBKS.L
SGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - SGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLO.L returned 2.01% vs 5.15% for HBKS.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLO.L и HBKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLO.L показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.
SGLO.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.35%
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLO.L и HBKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.79% | 0.31% | -1.33% | 3.63% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
Correlation
The correlation between SGLO.L and HBKS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between SGLO.L and HBKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLO.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск
SGLO.L
HBKS.L
Сравнение SGLO.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLO.L | HBKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 2.08 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLO.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SGLO.L и HBKS.L
Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и HBKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLO.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -8.09% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -5.33% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -2.83% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -2.41% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.46% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLO.L и HBKS.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) составляет 1.24%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что SGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLO.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.91% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 5.27% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 7.00% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.93% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 6.93% | +1.84% |
Сравнение комиссий SGLO.L и HBKS.L
SGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLO.L и HBKS.L
Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.16% | 3.86% | 3.15% | 1.87% | 0.95% | 0.85% | 1.35% | 1.60% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SGLO.L and HBKS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
SGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for SGLO.L and 0.40% for HBKS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLO.L и HBKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор