Сравнение SGLN.L с XDAX.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 7.87%/yr for XDAX.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDAX.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и XDAX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XDAX.L с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции XDAX.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 7.87% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
XDAX.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и XDAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -1.06% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | -0.54% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and XDAX.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between SGLN.L and XDAX.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
XDAX.L
Сравнение SGLN.L c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | XDAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.36 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.13 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и XDAX.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке XDAX.L в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XDAX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -53.95% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -12.83% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -13.98% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -23.44% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -43.99% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -4.51% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -13.19% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.06% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и XDAX.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.27% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 12.53% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 15.30% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.95% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.54% | -0.70% |
Сравнение комиссий SGLN.L и XDAX.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDAX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и XDAX.L
Ни SGLN.L, ни XDAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and XDAX.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while XDAX.L is Europe Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.09% for XDAX.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XDAX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор